Vix Optionen Handelszeiten

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Es ist ein guter Indikator für die Erwartung der Marktvolatilität, beachten Sie, sagte ich Erwartung, es ist nicht repräsentativ für die tatsächliche Volatilität oder was passieren wird. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt ist es nur eine allgemeine Annahme auf der Grundlage der Prämien Investoren bereit sind, für das Recht auf Kauf oder Verkauf von Aktien bezahlen. Diese Prämie in Optionen kann lose als Risiko definiert werden. Genau wie andere Formen der Versicherung, desto höher das Risiko je höher die Prämien, und je niedriger das Risiko, desto niedriger die Prämien. Wenn die Optionsprämie fallen die VIX fällt und wenn die Prämien steigen die VIX steigt. Die VIX ist nicht von einer Person gesetzt, sondern die Ergebnisse von Millionen von Transaktionen von Millionen von Händlern aus der ganzen Welt. Die Käufer und Verkäufer bewegen die Option Preise, mehr Käufer und die Prämien steigen, mehr Verkäufer und die Prämien gehen. Der VIX nimmt einen gewichteten Durchschnitt aller Optionen im SampP 500 Index ab und leitet eine einzelne Zahl ab, die als VIX bezeichnet wird. Diese ein VIX-Nummer gibt uns eine allgemeine Idee, wenn die Investoren zahlen mehr oder weniger für das Recht auf den Kauf oder Verkauf der SampP 500 Index. Was bedeutet die Zahl Für diejenigen interessiert, was die Zahl mathematisch darstellt, hier ist es in den einfachsten von Begriffen. Der VIX repräsentiert den SampP 500 Index - Prozentsatz, der für eine Standardabweichung annualisiert wird. Beispiel, wenn der VIX derzeit bei 15 liegt. Das heißt, auf Basis der Optionsprämien im SampP 500 Index wird erwartet, dass das SampP in einem Zeitraum von - 15 Jahren über einen Zeitraum von 68 Jahren (was eine Standardabweichung darstellt ). Historisch gesehen bedeutet der VIX unter 20, dass der Markt ein eher gesundes und risikoarmes Klima prognostiziert. Allerdings, wenn die VIX zu niedrig ist es reflektiert Selbstzufriedenheit und das ist gefährlich, was bedeutet, jeder ist bullish. Denken Sie daran, die Geschichte der Shoe Shine Boy, wenn jeder ist bullish gibt es keine Käufer links und der Markt stürzt herunter. Wenn die VIX-Köpfe höher als 20 sind, beginnt die Angst, in den Markt einzutreten, und sie prognostiziert ein höheres Risiko-Umfeld. Wenn es zu hoch geht, dann singt jeder das Huhn-Lied. Denken Sie daran, die VIX ist nicht von einer Person oder sogar Gruppen von Personen ist es nur durch den Auftragsfluss aller Käufer und Verkäufer von Optionen bestimmt. Man könnte ein Gleichgewichtsniveau extrapolieren, bei dem der Markt (Risikoprämie) aufgrund der ökonomischen Landschaft relativ preiswert ist. Wenn wir uns historische Punkte des VIX anschauen, sehen wir, dass sich die VIX während der Höhe der großen Wohnungskrise in den Jahren 2008 und 2009 auf Werte weit über 50 erhöhte. Denken Sie, dass für eine Sekunde und was das bedeutet. Für unser Verständnis des Modells, die Optionen sind die Preisgestaltung, dass der SampP 500-Index (die größten 500 Unternehmen) wird in einem Bereich von -50 über dem Jahr, 68 der Zeit sein. An einem Punkt der VIX spießte auf 85. Das sind wahnsinnige Ebenen, die nie für sehr lange gehalten werden kann. Der VIX kam schnell zurück und ging dann zu weit in die andere Richtung und fiel unter 15. Wieder während der Krise würde der VIX uns glauben lassen, dass alles gut ist und dass der SampP 500 Index eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat, jeden radikal zu machen Züge, wieder die VIX war falsch und es zog wieder nach oben. Also, wo ist das Mittel Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es hängt von zwei verschiedenen, aber verschiedene Faktoren. Erstens ist es die Wahrnehmung der politischen und wirtschaftlichen Klima und zweitens ist es die eigentliche fundamentale Solidität oder die Mathematik, die uns zurück in die Realität bringt. Es gibt Wahrnehmung und mathematische Realität und die VIX liegt irgendwo dazwischen. Meiner Meinung nach und aus Erfahrung, basierend auf dem aktuellen geopolitischen Umfeld würde ich sagen, dass der VIX im 20-Punkte-Bereich (- 2) ziemlich günstig ist. Dieses Mittel wird sich jedoch ändern, wenn sich die wirtschaftlichen, markt - und politischen Rahmenbedingungen ändern. Ich glaube, die Volatilität der VIX ist eine direkte Darstellung der mans Unfähigkeit, effektiv zu verstehen, Risiko und Preis das Unbekannte. Der VIX blieb in den niedrigen 20s im Jahr 2008, als wir alle wussten, dass Probleme schnell außer Kontrolle geraten, die VIX spike, korrigiert seine bisherige Annahme. Allerdings ging es weit über die Realität hinaus, als Panik Optionsprämien (Versicherungspreise) in die Stratosphäre trieb. Es schnell wieder über kompensiert, wie es fiel. Der VIX erlitt in den Jahren 2009, 2010 und 2011 enorme Peitsche, die versuchen, das Gleichgewicht zwischen Wahrnehmung und Mathematik zu kompensieren und zu finden. Der VIX hat denselben menschlichen Schwachpunkt der Wahrnehmung, der in den Aktienmärkten gefunden wird, die häufig die Aktienpreise zu hoch oder zu niedrig fahren. Die menschliche Wahrnehmung kann schnell zu Gier oder Angst führen, anstatt sich auf die Mathematik und Grundlagen zu konzentrieren. Es ist leicht, in den Abgrund der rasenden sozialen Idiotie gesaugt zu werden. Logik, Vernunft und Weisheit werden beiseite gelegt, wie wir durch irrationale Gier oder Angst getrieben werden. Ich habe ein Sprichwort bekannt als Hidden Volatility Dies ist, wenn die Marktprämie Optionen Premium-Verträge, wie die Aktienmärkte beginnen zu konsolidieren. Wir wissen, dass der Markt wird nicht konsolidieren Form ein Keil auf unbestimmte Zeit und wenn es brechen (nach oben oder unten), könnte es eine heftige bewegen. Ich stelle den Begriff versteckte Volatilität einer komprimierten Feder gleich. Wir können nicht sehen, die Energie in diesem Frühjahr, aber wir wissen, es ist da und wenn die Energie endlich freigegeben wird es bewegt sich schnell und heftig. Wie viel Kraft benötigt wird und wie lange diese Kraft dauern kann, um diese Feder beizubehalten, ist etwas, das die Physik aber auf dem Markt beantworten kann, dass Gleichung von Angebot und Nachfrage getrieben wird. In vielen Fällen ist es ein Katalysator-Ereignis, dass die Macht entfesselt als eine Seite Schritte entfernt und zwingt die andere Seite in volle Kapitulation. Hidden Volatility tritt auf, wenn die Volatilität in beiden Aktien und Optionen Prämienverträge. Manchmal in den Medien beziehen sie sich auf diese als Gier oder Selbstzufriedenheit, aber was wirklich passiert ist, dass die Optionsprämie unten ist und weiterhin weiter sinken, als wo der Mittelwert sein sollte. Das ist subjektiv, kann aber sicherlich an seinen Extremen gesehen und erlebt werden. Dies ist in der Regel ein großes Warnzeichen für mich, dass der Markt eine ziemlich große und heftige Korrektur zu sehen, in der Regel auf der anderen Seite. Das VIX ist ein hilfreiches Werkzeug und Indikator. Es gibt eine aktuelle und genaue Maßnahme, wo Options-Prämie in der SampP 500 Index ist Handel. Allerdings ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass die VIX ist nicht richtig oder falsch in seiner aktuellen oder prognostizierten Messung der SampP 500 Volatilität. Es ist genau dort, wo der Markt bereit ist, die Prämie oder aktuelle Messung des Risikos handeln. An den Extremen sehen wir, dass es falsch ist und schnell versucht, zu kompensieren, wie Käufer schnell Verkäufer oder Verkäufer schnell in Käufer werden. Es ist mehr durch die Wahrnehmung und menschlichen Zustand der Angst und Gier, als durch jede andere Kraft getrieben. Unsere Aufgabe als Investoren, Händler und Risikomanager ist zu verstehen, was es ist und was es nicht - zu finden und zu schätzen eine Reihe von Genauigkeit und dann bestimmen, ob menschliche Angst oder Gier treibt es auf ein Extrem oder ein anderes. An diesen Schwänzen der extremen gibt es riesige Chancen, denn man muss sehen, andere Angst oder Gier als Chance und nicht wie die restlichen Lemminge angesaugt werden. VIX ist sowohl ein handelbare Cash-basierte Optionen und Futures-Index. Einige VIX-Optionen und Futures-Produkte sind: UVXY. VXX. VIIX. Die VIX-Optionen und Futures können sowohl für die Absicherung eines Long-Portfolios als auch für die Positionierung im VIX genutzt werden. Wichtig ist beim Handel mit VIX-Produkten, dass man seine umgekehrte Beziehung zu den Aktienmärkten versteht. Der VIX wird in der Regel Wert steigen (Preis), wie der Aktienmarkt (vor allem der SampP Index) sinkt. Zur Absicherung eines Long-Portfolios kann man Call-Optionen erwerben oder eine lange VIX-Zukunftsposition einnehmen. Die allgemeine Idee ist, wenn das lange Portfolio stark sinkt im Preis der VIX wird im Preis steigen und die Rufoptionen würde im Wert steigen. Dies ist eine typische Hedging-Methode für große Korbpositionen. Es ist manchmal einfacher zu denken, Handel VIX Optionen gegenüber, wie Sie die Optionen im Sampp Handel würde. Wenn Sie glauben, dass das SampP deutlich niedriger ist, dann würde der Kauf von VIX-Call-Optionen profitieren. Wenn Sie denken, dass die SampP stark Überschrift dann Kauf VIX Put-Optionen profitieren würde. Das häufigste Problem, das neue Händler auf den VIX-Märkten haben, besteht darin, ihre umgekehrte Beziehung zu verstehen. Offenlegung: Ich habe keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich bekomme keine Entschädigung dafür. Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird.